Pressemitteilung von Herr Achim Schulz

Seminar MaRisk Update - Steuerung der wesentlichen Risiken - Seminare in Berlin

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Unsere nächsten Seminare finden Sie in


München 26.09.2019


Hamburg & Berlin 21.11.2019


München & Stuttgart 17.12.2019


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Zielgruppe:


> Vorstände und Geschäftsführer bei Banken, Finanzdienstleistern, Leasing- und Factoring Gesellschaften

> Führungskräfte und Spezialisten aus den Bereichen Treasury und Risikocontrolling



Ihr Nutzen:


> MaRisk AT 4: Verschärfte Anforderungen an das Risikomanagement

> MaRisk BTR 3.1: Refinanzierungsplan, Transferpreise, Liquiditätsreserven und Stresstests

> Erfolgreiche Steuerung mit aufsichtsrechtlichen Kennzahlen



Seminarprogramm:


MaRisk AT 4: Verschärfte Anforderungen an das Risikomanagement


> Kapitalplanung und Risikotragfähigkeit: Fortführungsziel und Gläubigerschutz

> MaRisk BTR 3: Anforderungen an den Liquiditätsstatus, die Liquiditätsplanung sowie die Liquiditätssteuerung

> Diversifikation der Refinanzierungsquellen und der Liquiditätsreserve

> Liquiditätskennzahlen und Bemessung der Liquiditätsreserven

> ILAAP: 6 Monitoring-Kennzahlen zum Liquiditätsprofil

> Verzahnung von Geschäftsstrategie (AT 4.2), Risikoappetit (AT 4.2, Tz 2) und zukunftsgerichteten Kapitalplanungsprozess (AT 4.1, Tz 11)



MaRisk BTR 3.1: Refinanzierungsplan, Transferpreise, Liquiditätsreserven und Stresstests


> Berechnung der Liquiditätsspreads für das Kredit- und Einlagengeschäft

> Auswahl der geeigneten Zins- und Bewertungskurven

> Fristen- und Liquiditätstransformation: Was ist noch möglich?

> Refinanzierungsplan: Verzahnung von Strategie, Risikoappetit, Geschäftsmodell und Überlebenshorizont

> Bemessung der Liquiditätsreserven in normalen Marktphasen und in Stressphasen

> Stressszenarien mit institutseignen und marktweiten Ursachen

> Liquidierbarkeit ohne signifikante Wertverluste



Erfolgreiche Steuerung mit aufsichtsrechtlichen Kennzahlen


> Passt die Liquiditätsstruktur des Unternehmens?

> Kurzfristige und strukturelle Steuerung der Liquidität

> Verschärfte Anforderungen an die Liquiditätsrisikotragfähigkeit

> Steuerung mit den Liquiditätskennzahlen Liquidity Coverage Ratio (LCR) und Net Stable Funding Ratio (NSFR)

> Maßnahmen zur Verbesserung der NSFR und LCR

> Vermeiden von Wettbewerbsnachteilen durch Auswahl der "richtigen'' Fundingkurven

> Welche Produkte sind künftig regulatorisch teuer?



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