Pressemitteilung von Herr Achim Schulz

*NEU* Seminare Depot A - Bonität der Emittenten richtig beurteilen - Seminare in Hamburg

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Unsere nächsten Seminare finden Sie direkt in


Berlin & Hamburg 27.06.2019


Frankfurt & Köln 25.09.2019


München & Frankfurt 21.11.2019


Buchen Sie Ihr Seminar bequem und einfach online über unser Anmeldeformular.



Zielgruppe des Seminars:


> Vorstände, Geschäftsführer und Führungskräfte bei Banken, Finanzdienstleistern, Versicherungen und Pensionsfonds, Leasing und Factoring

> Führungskräfte und Spezialisten aus den Bereichen Kredit-Marktfolge, Depot A, Treasury, und Risikocontrolling



Ihr Vorsprung mit dem Seminar:


Jeder Teilnehmer erhält kostenfrei mit dem Seminar MaRisk-konformer Kreditentscheidungsprozess im Depot A folgende S&P Produkte:


+ Praxisleitfaden für einen sicheren Kreditprozess

+ Leitlinien und Bewertungskriterien zu den maßgeblichen Asset-Klassen

+ Umfassende Checklisten zur Erstellung einer zuverlässigen Kreditanalyse

+ Komplette Musterbeschlüsse für eine sichere Kreditentscheidung



Seminarprogramm:



Kreditentscheidungsprozess: Erstvotum und lfd. Bonitätsüberwachung


> MaBail-in: Neue BaFin-Mindestanforderungen zum Bail-in

> Haftungskaskade des § 46f KWG und BaFin Merkblatt 04/2019 zur insolvenzrechtlichen Behandlung der Bankverbindlichkeiten

> Senior Non-Preferred: Regelungen, die bei dieser neuen Asset Klasse zwingend zu beachten sind

- MREL/TLAC & Co.: Anforderungen an das Kreditvotum

- HoldCo und OpCo - auf was kommt es an!

- UK Ring-Fencing: Kreditanalyse bei UK-Emittenten

> Votierung und Limiteinräumung bei Handelsgeschäften: Umsetzung der MaRisk BTO 1.2 Tz 4



Kreditvotum für Publikums-, Spezialfonds und Direct Lending Fonds prüfungssicher erstellen:


> Die wichtigsten Kennzahlen für Kreditanalysten

> Abgrenzung von fremdgesteuerten und selbstgesteuerten Spezialfonds

> Investitionen in Publikumsfonds

> Geschlossene und offene Immobilienfonds

> Direct Lending Fonds prüfungssicher votieren



Kreditüberwachung und Risikofrüherkennung:


> MaRisk BTO 1.2: Anforderungen an die Prozesse für die Kreditanalyse im Depot A

> Umsetzung der MaRisk BTO 1.3 zur Früherkennung von Risiken: Laufende Bonitätsüberwachung und Kreditprolongation

> Aufbau einer Spreadanalyse in der Kredit-Marktfolge

> Maßgebliche Kennzahlen für die Asset Klassen Banken, Länder, Agencies, Unternehmensanleihen und Schuldscheindarlehen Firmen- & Pressekontakt